Value Screener

시가총액: 기준일 종가 × 발행주식수. 유동성·기관 수급 가능 여부의 기준
종가: 기준일(직전 영업일)의 보통주 종가(원)
PER: 주가 ÷ TTM 지배주주 EPS. 분기 시점은 최근 12개월 누적, AR 시점은 연간 EPS
PBR: 주가 ÷ 지배주주 BPS
ROE: TTM 지배주주 당기순이익 ÷ 평균 지배주주 자본 × 100. 지배주주 자본은 당(분)기와 전년 동기 수치
3년 평균 영업이익률: 최근 3개 사업연도 평균 OPM. 본업에서의 수익성 측정
최근연도 영업이익률: 가장 최근 사업연도의 OPM. 본업에서의 수익성 측정
3년 평균 당기순이익률: 3년 평균 NPM. 비영업손익 포함 수익성 측정
최근연도 당기순이익률: 가장 최근 사업연도의 NPM. 비영업손익 포함 수익성 측정
영업현금흐름/영업이익 (3년 평균): 연도별 영업활동현금흐름 ÷ 영업이익의 3년 산술평균. 영업활동에서의 이익이 현금으로 전환되는 속도 측정
잉여현금흐름/순이익 (3년 평균): 연도별 잉여현금흐름 (영업현금흐름 − CAPEX) ÷ 당기순이익의 3년 산술평균. 이익이 현금으로 전환되는 속도 측정
배당성향: 해당 사업연도 귀속 배당금총액(기말+중간) ÷ 지배주주 당기순이익 × 100. 배당은 사업연도 종료 후 다음해 3월 주총에서 확정되므로, 데이터 시차를 반영하여 가장 최근 확정된 연도를 기준으로 산출
주주환원율: (귀속 배당금총액 + |자사주매입|) ÷ 지배주주 당기순이익 × 100. 배당성향과 동일한 기준연도 사용. 기업의 이익 중 주주에게 환원된 비중을 의미
주주환원액/FCF: (귀속 배당금총액 + |자사주매입|) ÷ 연간 잉여현금흐름(FCF) × 100. 배당성향과 동일한 기준연도 사용. 기업의 잉여현금 중 주주에게 환원된 비중을 의미
시가배당률(Dividend Yield): 배당금총액 ÷ 시가총액 × 자기주식보정계수 × 100. 분자는 가장 최근 확정된 사업연도 귀속 배당금이며, 분모는 일별 갱신되는 시가총액(전일 종가 기준). 자기주식보정계수 = 1 ÷ (1 − 자기주식비율)로, 시가총액은 발행주식총수 기준이나 배당은 유통주식수에만 지급되는 구조적 불일치를 보정
주주환원수익률(Shareholder Yield): (배당금총액 + |자사주매입|) ÷ 시가총액 × 자기주식보정계수 × 100. 시가배당률에 자사주 매입(소각 효과)까지 포함한 종합적 주주환원 수익률
순현금성자산: (현금및현금성자산 + 단기금융상품 + 기타유동금융자산 등 유동금융자산) − (단기차입금 + 유동성장기부채 + 사채 + 장기차입금 + 전환사채 + 교환사채 등 전체 이자부부채). 양수일 경우 투자, 주주환원 여력 높음
순현금성자산/시가총액: 순현금성자산 ÷ 시가총액 × 100(%)
순현금성자산/순자산: 순현금성자산 ÷ 지배주주 자본 × 100(%)
관계기업투자/시가총액: 관계기업·공동기업 지분(지분법 장부가) ÷ 시가총액 × 100(%). 비율이 높을수록 자회사·관계사 지분 가치가 시총 대비 큰 기업
투자부동산/시가총액: 투자부동산(임대·시세차익 목적 부동산) ÷ 시가총액 × 100(%). 비율이 높을수록 보유 부동산 자산 가치가 시총 대비 큰 기업
금융자산/시가총액: (유동·비유동 FVTPL + 유동·비유동 FVOCI) ÷ 시가총액 × 100(%). 당기손익·기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 시총 대비 보유 비중
3년 매출액 성장률: 3개년 매출액 CAGR
3년 영업이익 성장률: 3개년 영업이익 CAGR
3년 영업현금흐름 성장률: 3개년 영업활동현금흐름 CAGR
20일 평균 거래대금: 최근 20영업일 일평균 거래대금(억원). 유동성이 충분한 종목일수록 매매 용이함
회전율(거래대금/시총): 20일 평균 거래대금 ÷ 시가총액 × 100(%). 시총 대비 거래 활성도를 보여주며, 동일 거래대금이라도 시총이 큰 종목은 회전율이 낮음
대주주 지분율: DART 정기보고서 기준 최대주주 및 특수관계인 합산 기말 지분율(%). 합산 지분이 높을수록 지배력이 안정적
자기주식 보유비율: 자기주식수 ÷ 발행주식총수 × 100(%). 자기주식은 의결권 없음
TTM(Trailing Twelve Months): 최근연도 실적은 가장 최신 분기/반기/사업보고서를 기준으로 누적 4분기 합산(TTM) 실적 사용

📌 본 프로그램은 정량적 스크리닝 툴입니다. 투자 판단에는 이외에 정성적 요소 고려가 필요할 수 있습니다.
📌 우선주, 인프라펀드 등은 특성 상 스크리닝 지표가 적용되지 않고 필터에서 자동으로 제외됩니다.
📌 은행, 증권, 보험 업종은 K-IFRS 손익계산서 구조가 일반 기업과 근본적으로 달라 매출·영업이익 기반의 수익성·성장성 지표가 적용되지 않습니다. ROE는 업종 간 비교 가능한 지표로서 유효합니다.
📌 기중(분기/반기) 시점의 3년 평균 이익률, 성장률 등 산출 시 당해 분기 기준 TTM(최근 12개월), 전년도, 전전년도 수치를 사용합니다.

각 스코어 항목은 평가대상 종목 전체에서의 백분위 순위를 기준으로 0~100점으로 정규화됩니다. 항목별 가중치(1~10)에 따라 가중평균하여 종합점수를 산출합니다.

▲ 높을수록 높은 점수 (상위 백분위 = 고득점)
ROE, 3년 평균 영업이익률, 최근연도 영업이익률, 3년 평균 순이익률, 최근연도 순이익률,
3년 평균 영업현금흐름/영업이익, 3년 평균 잉여현금흐름/순이익, 순현금성자산/시가총액, 순현금성자산/순자산,
배당성향, 주주환원율, 주주환원액/FCF, 시가배당률, 주주환원수익률, 3년 매출 CAGR, 3년 영업이익 CAGR, 3년 영업현금흐름 CAGR, 20일 평균 거래대금

▼ 낮을수록 높은 점수 (하위 백분위 = 고득점)
PER, PBR, 대주주 지분율